June 24, 2009
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國際因素:
1. 道瓊指數下跌16.10 點，收在8322.91 點，納斯達克下跌1.27 點，收在1764.92 點，費半指數下跌0.94 點，收在253.66 點。
2. 日經指數下跌276.66 點，收在9549.61 點；南韓股市下跌39.17 點，收在1360.54 點；香港股市下跌521.18 點，收在17538.37 點; 上海綜合指數下跌3.60 點，收在2892.70 點。
3. 紐約原油期貨上漲1.74 美元，收69.24 美元一桶；金價上漲3.2 美元，收925.30 美元一盎司。
國內因素:
1. 台股下跌143.74 點，收在6197.47 點，成交量919.05 億元；三大法人共計賣超135.1 億元，其中外資賣超128.8 億，投信賣超3.6 億，自營商賣超2.6 億。
2. 融資增加12.11 億元，來到2041.95 億元；融券減少1.47 萬張，來到69.46 萬張。
3. 選擇權未平倉 P/C Ratio 增為0.88；四大期指全數轉為逆價差。
分析與研判:
週一世銀對全球經濟成長展望看衰，全球商品價格大幅下跌，造成美股三大指數同步大幅下跌，創三週收盤新低；週二日、韓股市均以低盤開出，韓股震檔走低，以下跌2.80%作收，日股一路下滑以下跌2.82%作收，港股開低震盪以下跌2.89%作收，上証指數開低震盪走高以上漲0.12%作收；台股週一受美股影響以下跌140點開出，之後就處於狹幅震盪，亞股普遍出現重挫，主計處公布5 月失業率達5.82%，創民國67 年以來新高紀錄，諸多利空消息使得台股買盤卻步。尾盤停損賣壓紛紛出籠加重大盤跌勢，使得6200 點再度宣告失守，終場台股以下跌143.74 點收在6197.47；成交量增為919.05 億元，三大法人同步賣超共計135.1 億元，其中外資賣超擴大為128.8 億。
在選擇權方面，台指期開低走低，選擇權成交量降為17.06 萬口，買權最大成交量在6500 點，賣權最大成交量在6000；成交量 P/C Ratio 增為0.94，買權減少口數為賣權的2.03 倍，顯示多方更為消極觀望；在隱含波動率部分，買權與賣權隱含波動率分別為為29.72 與34.22%，買權、賣權同增，且賣權增幅較大，顯示多空看法分歧，多方稍有搶短，空方追跌更為積極。未平倉量P/C Ratio 增為0.88，買權OI最大量落在7400 點，賣權OI最大量落在6000 點，6600買權增加2895 口與 6000賣權增加3987 口最為顯著，整體未平倉賣權增加口數為買權的1.7 倍，區間上下擴大，顯示賣方大戶多空分歧，並未因為股市大跌而轉悲觀。
在期貨方面，台指期開低在6088 點，之後隨現貨開盤陷入狹幅震盪，最低來到6059點，盤中兩次觸及五日線而無法站上，最高點為6150，終場以下跌137 點收在6072 點，成交量降為8.3 萬口，未平倉量增為4.36 萬口，逆價差縮小為125 點。在走勢上，週二台指期受美股大跌而開低 118 點，盤中雖然兩度企圖攻上午日線6150，但是卻不敵調節性賣壓出籠，尾盤再度失守6100 整數關卡，終場收在當日最低點附近。從台指期日K線來看，週一的最低點6075 已經跌破，反彈格局已經遭到破壞，顯示盤勢仍然偏空，接下來的觀盤重點在於前波低點6000 點心理支撐關卡是否能夠守住，如果6000 點守不住，則空頭就會獲得更大的動能，接下來就有向第二個跳空缺口5622～6015 之間回補缺口的可能。在籌碼面上，台指期前十大交易人部位由淨多單由0.52 萬口增為0.54 萬口，特定法人部位淨多單由0.44 萬口增為0.50 萬口，三大法人部位淨空單由0.18 萬口減為0.17 萬口，其中投信淨空單增加260 口，自營商淨空單增加1715 口，外資淨多單增加2066 口。台指期週二以十字黑K 作收，盤中反彈曾企圖往上突破5 日線與季線，然收盤還是跟隨現貨下跌的腳步逆價差收斂有限，就三大法人在期貨OI變動來看，自營商砍單最積極與外資呈現對作，整體法人淨空單小減91 口至1771 口，從期、現貨籌碼變動相較下空方還是略勝一籌，技術面眼看5 日線就要往下跌破季線，多方欲止跌還得速回季線之上。摩台期週二以十字紅K 作收留下較長上影線，盤中高點曾穿越季線與5 日線壓制，可惜現貨賣壓沉重讓期貨尾盤還是幾乎被打回開盤價，並未站回任何短中均，唯一好的現象只有與現貨間的逆價差收斂不過幫助有限，眼看日KD 有低檔鈍化的現象，多方還須快速收復上檔不遠的季線始能止跌。
綜合以上，台股週二受到美股重跌與亞股開盤大跌的打壓大幅跳低開出，即便盤面上有些小型股意圖走強，但卻無法改變權值股遭大單壓制的事實，主要電子與金融龍頭股多有3%以上的跌幅，而受商品價格重跌的影響原物料相關股跌勢更是有過之而無不及，大盤成交量較週一減42.74 億至915.56 億，外資在集中市場轉為大賣超128.87 億，本土法人則同步賣超共6.28 億。台股週二收盤再度跌破季均線，同時也回到五月份以來頭部區的頸線之下，整體趨勢仍被空方所掌握。但是觀察台指期於開盤跳空下跌122 點開在6088之後，第一個5 分鐘K 線快速向下測試出週二的低點6059，同時爆出4448 口的巨額成交量，顯現出低檔支撐買盤的力道相當強勁，隨後向上彈升了約1%的幅度回補了一半的缺口，一點過後尾盤停損賣壓出籠，才使得台指期下跌2.21%。此外選擇權方面，週二在6000 的Put 新增近4 千口的未平倉量，顯示短線上下方支撐力道仍在，法人與大額交易人的部位雖沒有自空方回轉的傾向，但是卻也略有調整偏空部位趨向中性。期貨與選擇權似乎都暗示有一隻黑手並不希望台股跌得太快，尾盤賣壓顯然是外資所為。但綜觀與台股相關與連動較高的國際股市，如美股、韓股、港股、日股等，目前位置都在頸線附近，一旦跌破，恐將產生連鎖性反應，外資將會有更大的賣壓出現。台幣近日於盤中常有出現急貶的現象，顯然上回央行彭總裁點名的外資熱錢已經逐漸退去，這也許就是這一波政府打壓股市的最大目的。週二美國公布5月成屋銷售數據，結果較市場所預期的疲弱，美國股市於狹幅中進行整理，道瓊盤中觸及三週低點，而費半則留下長下影線。BDI 指數出現大跌(-3.85%)，CRB指數出現反彈，美元再度轉弱，油價與金價都出現小幅上揚。台股今天應該還是上下震盪的盤，融資昨天大幅增加，法人是不會隨意進場的，外資昨天大賣現貨卻買多期貨，今天只要指數出現中長紅的反彈，外資就會從期貨賺回昨日認賠殺出的現貨部位。臺北縣、台中縣市、高雄縣市升格直轄市昨天拍板定案，這是過去幾天資產營建強勢的原因，要小心今天今天更會有利多出盡的表現。
1. 道瓊指數下跌16.10 點，收在8322.91 點，納斯達克下跌1.27 點，收在1764.92 點，費半指數下跌0.94 點，收在253.66 點。
2. 日經指數下跌276.66 點，收在9549.61 點；南韓股市下跌39.17 點，收在1360.54 點；香港股市下跌521.18 點，收在17538.37 點; 上海綜合指數下跌3.60 點，收在2892.70 點。
3. 紐約原油期貨上漲1.74 美元，收69.24 美元一桶；金價上漲3.2 美元，收925.30 美元一盎司。
國內因素:
1. 台股下跌143.74 點，收在6197.47 點，成交量919.05 億元；三大法人共計賣超135.1 億元，其中外資賣超128.8 億，投信賣超3.6 億，自營商賣超2.6 億。
2. 融資增加12.11 億元，來到2041.95 億元；融券減少1.47 萬張，來到69.46 萬張。
3. 選擇權未平倉 P/C Ratio 增為0.88；四大期指全數轉為逆價差。
分析與研判:
週一世銀對全球經濟成長展望看衰，全球商品價格大幅下跌，造成美股三大指數同步大幅下跌，創三週收盤新低；週二日、韓股市均以低盤開出，韓股震檔走低，以下跌2.80%作收，日股一路下滑以下跌2.82%作收，港股開低震盪以下跌2.89%作收，上証指數開低震盪走高以上漲0.12%作收；台股週一受美股影響以下跌140點開出，之後就處於狹幅震盪，亞股普遍出現重挫，主計處公布5 月失業率達5.82%，創民國67 年以來新高紀錄，諸多利空消息使得台股買盤卻步。尾盤停損賣壓紛紛出籠加重大盤跌勢，使得6200 點再度宣告失守，終場台股以下跌143.74 點收在6197.47；成交量增為919.05 億元，三大法人同步賣超共計135.1 億元，其中外資賣超擴大為128.8 億。
在選擇權方面，台指期開低走低，選擇權成交量降為17.06 萬口，買權最大成交量在6500 點，賣權最大成交量在6000；成交量 P/C Ratio 增為0.94，買權減少口數為賣權的2.03 倍，顯示多方更為消極觀望；在隱含波動率部分，買權與賣權隱含波動率分別為為29.72 與34.22%，買權、賣權同增，且賣權增幅較大，顯示多空看法分歧，多方稍有搶短，空方追跌更為積極。未平倉量P/C Ratio 增為0.88，買權OI最大量落在7400 點，賣權OI最大量落在6000 點，6600買權增加2895 口與 6000賣權增加3987 口最為顯著，整體未平倉賣權增加口數為買權的1.7 倍，區間上下擴大，顯示賣方大戶多空分歧，並未因為股市大跌而轉悲觀。
在期貨方面，台指期開低在6088 點，之後隨現貨開盤陷入狹幅震盪，最低來到6059點，盤中兩次觸及五日線而無法站上，最高點為6150，終場以下跌137 點收在6072 點，成交量降為8.3 萬口，未平倉量增為4.36 萬口，逆價差縮小為125 點。在走勢上，週二台指期受美股大跌而開低 118 點，盤中雖然兩度企圖攻上午日線6150，但是卻不敵調節性賣壓出籠，尾盤再度失守6100 整數關卡，終場收在當日最低點附近。從台指期日K線來看，週一的最低點6075 已經跌破，反彈格局已經遭到破壞，顯示盤勢仍然偏空，接下來的觀盤重點在於前波低點6000 點心理支撐關卡是否能夠守住，如果6000 點守不住，則空頭就會獲得更大的動能，接下來就有向第二個跳空缺口5622～6015 之間回補缺口的可能。在籌碼面上，台指期前十大交易人部位由淨多單由0.52 萬口增為0.54 萬口，特定法人部位淨多單由0.44 萬口增為0.50 萬口，三大法人部位淨空單由0.18 萬口減為0.17 萬口，其中投信淨空單增加260 口，自營商淨空單增加1715 口，外資淨多單增加2066 口。台指期週二以十字黑K 作收，盤中反彈曾企圖往上突破5 日線與季線，然收盤還是跟隨現貨下跌的腳步逆價差收斂有限，就三大法人在期貨OI變動來看，自營商砍單最積極與外資呈現對作，整體法人淨空單小減91 口至1771 口，從期、現貨籌碼變動相較下空方還是略勝一籌，技術面眼看5 日線就要往下跌破季線，多方欲止跌還得速回季線之上。摩台期週二以十字紅K 作收留下較長上影線，盤中高點曾穿越季線與5 日線壓制，可惜現貨賣壓沉重讓期貨尾盤還是幾乎被打回開盤價，並未站回任何短中均，唯一好的現象只有與現貨間的逆價差收斂不過幫助有限，眼看日KD 有低檔鈍化的現象，多方還須快速收復上檔不遠的季線始能止跌。
綜合以上，台股週二受到美股重跌與亞股開盤大跌的打壓大幅跳低開出，即便盤面上有些小型股意圖走強，但卻無法改變權值股遭大單壓制的事實，主要電子與金融龍頭股多有3%以上的跌幅，而受商品價格重跌的影響原物料相關股跌勢更是有過之而無不及，大盤成交量較週一減42.74 億至915.56 億，外資在集中市場轉為大賣超128.87 億，本土法人則同步賣超共6.28 億。台股週二收盤再度跌破季均線，同時也回到五月份以來頭部區的頸線之下，整體趨勢仍被空方所掌握。但是觀察台指期於開盤跳空下跌122 點開在6088之後，第一個5 分鐘K 線快速向下測試出週二的低點6059，同時爆出4448 口的巨額成交量，顯現出低檔支撐買盤的力道相當強勁，隨後向上彈升了約1%的幅度回補了一半的缺口，一點過後尾盤停損賣壓出籠，才使得台指期下跌2.21%。此外選擇權方面，週二在6000 的Put 新增近4 千口的未平倉量，顯示短線上下方支撐力道仍在，法人與大額交易人的部位雖沒有自空方回轉的傾向，但是卻也略有調整偏空部位趨向中性。期貨與選擇權似乎都暗示有一隻黑手並不希望台股跌得太快，尾盤賣壓顯然是外資所為。但綜觀與台股相關與連動較高的國際股市，如美股、韓股、港股、日股等，目前位置都在頸線附近，一旦跌破，恐將產生連鎖性反應，外資將會有更大的賣壓出現。台幣近日於盤中常有出現急貶的現象，顯然上回央行彭總裁點名的外資熱錢已經逐漸退去，這也許就是這一波政府打壓股市的最大目的。週二美國公布5月成屋銷售數據，結果較市場所預期的疲弱，美國股市於狹幅中進行整理，道瓊盤中觸及三週低點，而費半則留下長下影線。BDI 指數出現大跌(-3.85%)，CRB指數出現反彈，美元再度轉弱，油價與金價都出現小幅上揚。台股今天應該還是上下震盪的盤，融資昨天大幅增加，法人是不會隨意進場的，外資昨天大賣現貨卻買多期貨，今天只要指數出現中長紅的反彈，外資就會從期貨賺回昨日認賠殺出的現貨部位。臺北縣、台中縣市、高雄縣市升格直轄市昨天拍板定案，這是過去幾天資產營建強勢的原因，要小心今天今天更會有利多出盡的表現。
