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關心論壇: 2008-03-12 15:09:30
HELLO你好~我看過你的文章囉~我覺得寫得很有意思
我也推薦你一個不錯的網站”關心論壇”.
他主要是關心台灣的一些大小事~不管是財經、民生、經濟、時事....等等
並會不定期的舉辦一些徵文、影音、投票.....等比賽活動
誠摯的歡迎身在台灣這塊土地上，您的加入!!
http://www.letutalk.com
--------------------------------

～這塊園地，是你所想像不到的寬廣～
～《關心論壇》邀請大家一起用關心的態度談心～
～《關心論壇》期待你(妳)與大家來談心!! 祝福你～ 		 
carllee 的回覆: 2008-06-05 14:14:49
謝謝你的流言、有機會我會去看看
 
: 好棒的書 2007-09-13 17:44:41
李先生您好,拜讀大作受益良多.
我現在有在做美股的當沖.如果要將您書上介紹的用在美股投資,請問您有何建議,謝謝您. 		 
carllee 的回覆: 2008-06-05 14:14:19
不好意思、那麼晚才回應你！我也有在作美股ETF的交易、我覺得美股比台股好、因為美股同類型的股票非常多、所以若將資料庫建立好、同類型的股票對沖交易的機會應該粉多！
 
: 抱歉，忘了屬名... 2007-03-30 15:24:39
My name is Keven...  
: 2007-03-29 21:23:13
Dear Carl：

在拜讀完你的大作後，心裡真的覺得十分高興，原來台灣也有人運用計量分析來作投資，而且你的書籍寫得相當好，不但運用實例來作解釋，更詳細地說明其交易步驟，讓我真的佩服萬分!!希望你以後能多出版一些有關這方面運用數理分析來作投資的書，我一定每本拜讀!!

由於小弟是這方面的新手，在閱讀完之後，有幾個簡單的問題想要請教，如果你有空的話，再請你回覆我一下(我是新手，如果可以請詳細一點，^_^)：

A. 文中有提到共整和檢定，但我心裡有個疑問那就是，因為文中都是用價格的比值(Pa/Pb)，而我所學的共整和是向量自我迴歸裡(VAR)的東西，那你書中的共整和是單用Pa/Pb這個比值的東西去跑的嗎？如果是的話，那是如何去跑的？還是你是用這兩支股票先去跑VAR，然後再作共整和檢定？這方面可以請你替我解答一下嗎？謝謝!!

B. 另外，可否推薦幾本比較好的時間序列方法的書籍，以及有關數理分析投資的網站或如果去找尋這類的文章，因為我對這方面也十分有興趣!!感謝您!!希望有愈來愈來人能往這方面研究...^_^ 		 
carllee 的回覆: 2007-03-30 19:16:33
Dear Keven

不好意思，可否建議你將留言透過網頁留於”最新的回應”（由於我粉少看Blog留言版、我一般都會看Blog首頁之”最新的回應”）
至於你的問題、我大致回答如下：
（A）、我不是用你提的方式run 共整合檢定。
我是用兩商品的價格資料、例如利用Excel製作data、格式如下：

日期 3012 6116 比值（3012/6116）
X X X X

然後利用統計軟體、如SAS、SPSS、E-views、、、等、直接去測試”比值”欄位、其兩者是否符合”共整合檢定關系
（B）、以下是我的觀點、供你參考
a、兩本Time Series Analysis（作者1、Hamilton(粉厚歐、但是真的粉經典)；2、Jonathan D. CRYER）
b、其實，在國外利用數理統計進行交易策略分析的書籍，多到不勝枚舉，只不過台灣粉少這樣的書籍（這也是我出版此書的用意）、至於說如何尋獲、其實、建議你可以利用國外的販賣書籍網站（如Amazon）、將你想要學習的領域、key入”關鍵字”、我想一定有非常多的數理統計書籍出現、讓你一探究竟。至於說文章網頁如下：http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
c、其實、我非常想將國外的在探討數理化策略分析的書籍、不僅翻譯、且將書中例子中文化、讓台灣的讀者也能一探國外的咚咚，不過由於我工作繁忙、且一己之力渺小、若真的要作、也需要2～3個同好、才有可能將想法實施、所以一直無法進行我的計畫、但我想以後會1～2年出一本這樣的書籍、讓台灣讀者分享。

不知道有沒有回答到你的細部、若還是深入問題，可持續詢問、我將盡力回答（建議可留言於Blog首頁之”最新的回應”、我比較容易看到）

carl lee 3/30


  
: 我想問共整合的問題 (私密留言) 2007-02-16 14:12:30
此篇為 (私密留言)  
carllee 的回覆: 2007-03-30 18:33:39
Dear dylan0520

不好意思，那麼晚才回應你的問題。由於我粉少看Blog留言版，才會如此（我一般都會看Blog首頁之”最新的回應”）
至於你的問題、我大致回答如下：
（1）、對阿！是3012與6116的收盤價格比值。
（2）、其實、是在利用共整合關係，測試3012、6116之價格走勢型態是否有一致的型態，並沒有所謂”自變項與因變項”的選項。
（3）、遞延期數是檢定前就決定的。

不知道有沒有回答到你的細部、若還是深入問題，可持續詢問、我將盡力回答（建議可留言於Blog首頁之”最新的回應”、我比較容易看到）

carl lee 3/30